Clique com o botão direito no link e selecione a opção "Salvar conteúdo do link como...". O nome da opção pode variar de acordo com o navegador, pode ser "Salvar como..." ou algo parecido. Já o segundo é só clicar no link, depois clicar na setinha que aparecerá no canto superior direito da tela.
Me esqueci de avisar que para usar o segundo plugin você precisa ter
este instalado. O processo de download é o mesmo para ambos.