Vamos por partes. Primeiro, não tem como fazer isso sem código, então você vai precisar ao menos de umas noções básicas de Ruby. As aulas do Sotelie são mais que suficientes para isso. Agora, você pode mesclar os códigos com eventos para facilitar, se preferir. Por exemplo:

O evento acima cria um arquivo chamado
Monster dentro da pasta
Data do jogo quando o jogador seleciona a opção. Vale lembrar que o diretório do mesmo é incluso no nome. Mesmo incluindo o Data/ o nome do arquivo será apenas o que preceder a extensão.No caso,
.rb que trata-se de arquivo de código em Ruby. Agora, para verificar a existência de um arquivo você pode usar o seguinte:

É uma condição por eventos verificando outra condição por código. Para poder fazer isso vá até a última aba do menu de condições e selecione 'Script'. Outro ponto importante é que a direção dos diretórios parte do arquivo executável do seu jogo, o
.exe. Ou seja, se eles estiverem na mesma pasta - e não em subpastas - você só precisa informar
nome.extensão.